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ETN 스퀘어

공지사항 상세

5/3 ETN종가 및 기초자산 현재가(15:30 기준) 안내

2021-05-03

안녕하세요 대신 ETN 담당자입니다.

ETN의 종가가 결정되는 한국거래소 마감시간(15 30)을 기준으로

기초자산 현재가의 일간 등락률을 제공해드립니다.



기초자산

선물 15:30 체결가격

품목

거래소

전일

금일

등락율

비중

니켈선물

17,346.00

17,546.00

1.15%

5

1

LME

아연선물

2,885.75

2,908.00

0.77%

5

1

LME

철광석선물

177.65

182.00

2.45%

6

1

SGX

WTI 원유선물

64.59

63.14

-2.24%

6

1

CME

알루미늄

2,413.25

2,414.00

0.03%

5

1

LME


730.25

744.75

1.99%

7

1

CME



***유동성 공급안내



기초자산이 거래되는 거래소의 유동성을 반영하여, 해당 시간 동안에는 유동성 공급이 원활하지 않으니, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

니켈, 아연, 철광석 ETN : 오전 09시부터 10시 10분

단, 서머타임(3월 3주차부터 11월 1주차)이 적용되는 기간에는 니켈, 아연 ETN에 한하여, 오전 09시 10분부터 장 마감시간까지 원활한 유동성이 공급됩니다.



* ETN 기초자산의 정산가 산출 시점을 기준으로 일간 수익률을 추종하는 상품입니다.

그러나거래시간의 차이  시차 등으로 일간 수익률 추종하지 못하는 것처럼 보일  있습니다.

따라서한국거래소 마감시간인 15 30분을 기준으로 하여기초자산의 현재가를 제공해드리고자 합니다.

상기 기준으로 일간 수익률 비교 시괴리가 생기는 것은 15시 30분의 실시간 지표가치 (IIV) 가 아닌 시장에서 체결된 가격 (ETN 종가과 비교하기 때문이며괴리 수준은 통상 LP 스프레드 내에 존재합니다.

* ETN 한국 거래시간 동안의 기초자산 등락률을 15 30분까지 장중에 반영하며,  이후의 기초자산 등락률은 익일  시작 시점에 반영합니다.

롤오버 기간에는 선물 보유 비중에 따른 수익률이 ETN 가격에 반영됩니다.

* LME에서 거래되는 아연 및 니켈 선물은 평시에는 3개월물의 가격을 안내드리고 있으며, 롤오버 기간동안의 한국시간 15시 30분 가격은 실제 체결가격이 아닌 추정치임을 안내해 드립니다.


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