안녕하세요 대신 ETN 담당자입니다.
ETN의 종가가 결정되는 한국거래소 마감시간(15시 30분)을 기준으로
기초자산 현재가의 일간 등락률을 제공해드립니다.
기초자산 | 선물 15:30 체결가격 | 품목 | 거래소 |
전일 | 금일 | 등락율 | 월물 | 비중 |
니켈선물 | 12,139.00 | 12,234.50 | 0.79% | 6 | 1 | LME |
아연선물 | 1,965.75 | 1,985.25 | 0.99% | 6 | 1 | LME |
철광석선물
| 94.88
| 94.52
| -0.38%
| 6
| 1
| SGX
|
WTI원유 선물
| 32.67 | 33.91 | 3.80% | 8
| 1 | CME
|
***유동성 공급안내
기초자산이 거래되는 거래소의 유동성을 반영하여, 해당 시간 동안에는 유동성 공급이 원활하지 않으니, 투자 시 유의하시기 바랍니다.
니켈, 아연, 철광석 ETN : 오전 09시부터 10시 10분
단, 서머타임(3월 3주차부터 11월 1주차)이 적용되는 기간에는 니켈, 아연 ETN에 한하여, 오전 09시 10분부터 장 마감시간까지 원활한 유동성이 공급됩니다.
* ETN은 기초자산의 정산가 산출 시점을 기준으로 일간 수익률을 추종하는 상품입니다. |
* 그러나, 거래시간의 차이 및 시차 등으로 일간 수익률 추종하지 못하는 것처럼 보일 수 있습니다. |
* 따라서, 한국거래소 마감시간인 15시 30분을 기준으로 하여, 기초자산의 현재가를 제공해드리고자 합니다. * 상기 기준으로 일간 수익률 비교 시, 괴리가 생기는 것은 15시 30분의 실시간 지표가치 (IIV) 가 아닌 시장에서 체결된 가격 (ETN 종가) 과 비교하기 때문이며, 괴리 수준은 통상 LP 스프레드 내에 존재합니다. |
* ETN은 한국 거래시간 동안의 기초자산 등락률을 15시 30분까지 장중에 반영하며, 그 이후의 기초자산 등락률은 익일 장 시작 시점에 반영합니다. * 롤오버 기간에는 선물 보유 비중에 따른 수익률이 ETN 가격에 반영됩니다. * LME에서 거래되는 아연 및 니켈 선물은 평시에는 3개월물의 가격을 안내드리고 있으며, 롤오버 기간동안의 한국시간 15시 30분 가격은 실제 체결가격이 아닌 추정치임을 안내해 드립니다. |