상장지수증권 괴리율 초과 발생
| 1. 종목명 | 대신 니켈선물 ETN(H) |
| 2. 대상 | 2% 초과시 신고(해외자산포함) |
| 3. 내용 | 기준일 | ETN 가격(원) | 실시간 지표가치(원) | 괴리율(%) |
| 2020-08-31 | 15,140 | 14,538.25 | 4.13 |
| 4. 발생사실 | 대신 니켈선물 ETN(H)의 시장가격은 8월 31일 15,140원으로 마감하여, 장마감 실시간 지표가치 14,538.25원보다 4.13% 고평가 되었습니다. |
| 5. 발생원인 | 해당 종목의 기초지수를 구성하는 니켈선물이 거래되는 LME(런던거래소) 선물시장의 휴장으로 인해 LP헷지 거래가 불가능하여,LP호가 제공이 원활하지 않았습니다. 이로 인해 전 영업일(28일) 기초자산의 정산가를 기준으로 산출된 장마감 실시간 지표가치와 ETN 최종거래 가격 사이에 괴리가 발생하였습니다.
이에 따라, 유동성 공급자의 호가제출이 원할하지 못하였고 ETN의 거래종가는 장마감 실시간 지표가치와 괴리가 발생하였습니다. |
| 6. 투자판단과 관련한 중요한 사항 | 괴리율은 ETN 시장가격과 장마감 실시간 지표가치의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 고평가 (음수(-)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 저평가)된 상태를 의미하므로 투자시 유의해야 합니다. |