| 1. 종목명 |
대신 S&P 2X 천연가스 선물 ETN |
| 2. 대상 |
2% 초과시 신고(해외자산포함) |
| 3. 내용 |
기준일 |
ETN
가격(원) |
실시간
지표가치(원) |
괴리율(%) |
| 2022-12-26 |
8,120 |
7,653.80 |
6.09 |
| 4. 발생사실 |
대신 S&P 2X 천연가스 선물 ETN의 시장가격은 12월 26일
8,120원으로 마감하여, 실시간 지표가치 7,653.80원보다 6.09% 고평가 되었습니다. |
| 5. 발생원인 |
해외시장이 휴일인 경우에, 해외 지수형 ETN의 경우 실시간지표가치 값이 변동하지
않습니다. 12월 26일은 미국휴장인 관계로 실시간지표가치 값이 산출되지 않았습니다. 유동성 공급자(LP)는 헤지비용 등을 반영하여 호가를
제출하였습니다. 그에 따라 거래가 이루어져 기준일 당일 종가로 결정되었습니다. 따라서 실시간지표가치와 ETN 시장종가 사이 괴리가
발생하였습니다. |
| 6. 투자판단과 관련한 중요한 사항 |
- 괴리율은 ETN 시장가격과 지표가치의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동
비율이 양수(+)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 고평가(음수(-)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 저평가)된 상태를 의미하므로 투자시
유의해야 합니다. |
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- IIV에서 이격된 가격에서 투자할 시 지수의 움직임과
투자성과가 일치되지 않을 수 있으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.
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| 1. 괴리율은 ETN의 시장가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 지표가치 |
| (Intraday
Indicative Value)의 차이를 실시간 지표가치로 나눈 값으로서, ETN 가격의 |
| 고평가(양의
괴리율) 또는 저평가(음의 괴리율) 상태를 의미하는 투자참고지표입니다. |
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| 2. 국내자산으로만 구성된 기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 1%, 해외자산이 포함된 |
| 기초지수를
이용하는 ETN은 괴리율 2% 초과시 각각 괴리율 초과 발생 사실을 |
| 안내합니다. |