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8/6 ETN종가 및 기초자산 현재가(15:30 기준) 안내

2020-08-06

8/6 ETN종가 및 기초자산 현재가(15:30 기준) 안내

안녕하세요 대신 ETN 담당자입니다.

ETN의 종가가 결정되는 한국거래소 마감시간(15 30)을 기준으로

기초자산 현재가의 일간 등락률을 제공해드립니다.




기초자산

선물 15:30 체결가격

품목

거래소

전일

금일

등락율

비중

니켈선물

14,064.50

14,519.00

3.25%

8

1

LME

아연선물

2,324.50

2,391.25

2.87%

8

1

LME

철광석선물

111.91

114.70

2.49%

9

1

SGX

WTI원유 선물

41.72

42.43

1.70%

9

1

CME



***유동성 공급안내



기초자산이 거래되는 거래소의 유동성을 반영하여, 해당 시간 동안에는 유동성 공급이 원활하지 않으니, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

니켈, 아연, 철광석 ETN : 오전 09시부터 10시 10분

단, 서머타임(3월 3주차부터 11월 1주차)이 적용되는 기간에는 니켈, 아연 ETN에 한하여, 오전 09시 10분부터 장 마감시간까지 원활한 유동성이 공급됩니다.



* ETN 기초자산의 정산가 산출 시점을 기준으로 일간 수익률을 추종하는 상품입니다.

* 그러나, 거래시간의 차이 시차 등으로 일간 수익률 추종하지 못하는 것처럼 보일 있습니다.

* 따라서, 한국거래소 마감시간인 15 30분을 기준으로 하여, 기초자산의 현재가를 제공해드리고자 합니다.

* 상기 기준으로 일간 수익률 비교 시, 괴리가 생기는 것은 1530분의 실시간 지표가치 (IIV) 가 아닌 시장에서 체결된 가격 (ETN 종가) 과 비교하기 때문이며, 괴리 수준은 통상 LP 스프레드 내에 존재합니다.

* ETN 한국 거래시간 동안의 기초자산 등락률을 15 30분까지 장중에 반영하며, 이후의 기초자산 등락률은 익일 시작 시점에 반영합니다.

* 롤오버 기간에는 선물 보유 비중에 따른 수익률이 ETN 가격에 반영됩니다.

* LME에서 거래되는 아연 및 니켈 선물은 평시에는 3개월물의 가격을 안내드리고 있으며, 롤오버 기간동안의 한국시간 15시 30분 가격은 실제 체결가격이 아닌 추정치임을 안내해 드립니다.






















첨부
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